三元期权定价问题的偏微分方程数值解
梅立泉，李瑞，李智
（西安交通大学理学院，710049,西安）
摘要:研究了基于Black-Scholes模型的标的资产期权定价的数值方法--有限差分方法.基于Gilli的工作讨论了三元期权定价问题，采用具有良好稳定性和收敛性的隐式有限差分格式来进行问题的空间离散，并用稳定化双共轭梯度法数值求解对应离散问题的大型稀疏线性方程组.计算结果正确反映了标的资产波动率、无风险利率、资产当期价格和成交价格及资产间的协相关系数对期权定价的影响.
关键词:期权定价；Black-Scholes方程；隐式差分；双共轭梯度法
中图分类号:F830.59文献标识码:A文章编号:0253-987X(2006)04-0484-04